Ám Hành Ngự Sử diễn ra tại một vùng đất hư cấu có tên Jushin, được xây dựng dựa trên hình ảnh Triều Tiên thời phong kiến.
Ở Jushin, từng tồn tại một lực lượng mật quan đặc biệt của triều đình, được gọi là Ám Hành Ngự Sử. Họ cải trang thành dân thường và đi khắp nơi trong vương quốc.Nhiệm vụ của họ được giao trực tiếp từ nhà vua:
Điều tra các quan lại tham nhũng, lạm quyền
Trừng phạt những kẻ ăn hối lộ, ức hiếp dân lành
Mang lại công lý cho những người bị áp bức
Những Ám Hành Ngự Sử có quyền lực rất lớn, là nỗi khiếp sợ của các quan lại đồi bại và là niềm hy vọng của dân chúng